Separare il segnale macro dalla narrazione: non un singolo prezzo, ma un quadro composito, riproducibile e verificabile.
3 · Cosa produce
Gauge corrente e storico coordinato dei driver.
La barra distingue Calmo, Monitoraggio, Stress e Crisi. I pannelli storici mostrano se Brent, TTF, VSTOXX, spread BTP-Bund, Supply Shock e costo del debito italiano stanno aumentando o rientrando.
4 · Come funziona
Dalle serie pubbliche all’indice e alla pubblicazione.
1Fonti
2Qualità
3Fattori
4Indice 0–100
5Forecast e stato
6Pubblicazione
5 · Dati utilizzati
| Fonte / serie | Variabile | Uso | Limite gestito |
|---|---|---|---|
| Yahoo, Stooq, FRED, BCE | Brent, TTF, VSTOXX, BTP-Bund, Italy 10Y, oro | stress energetico e finanziario | fallback tra provider, cache e freshness |
| World Bank Pink Sheet | fertilizzanti e urea | pressione fisica sull’offerta | frequenza mensile e forward-fill dichiarato |
| BDI, Cass Freight o dati vessel | shipping e arrivi | stress logistico | se assenti: volatilità Brent 20 giorni, confidenza ridotta |
Normalizzazione robusta e ML leggero
Z-score mobili, riscalatura robusta/sigmoide, media pesata con rinormalizzazione sui dati disponibili ed EWM span 10. Il forecast a tre mesi usa regressione ridge su lag 1, 5 e 20 giorni e variabili esogene ritardate.
State machine opportunistica
OFF → BUILD_UP → CRISIS → EXIT → RECOVERY → BACK_TO_OFF. Soglie, direzione dell’indice, conferme dei driver e forecast regolano l’esposizione simulata senza confonderla con la card divulgativa.
Walk-forward e confronto
Metriche fuori campione del forecast, backtest Dynamic vs Static, analisi per sottoperiodo e finestre di stress, drawdown, VaR/CVaR, Sortino, Calmar e concentrazione HHI.
Proxy, non termometro fisico
Le serie di mercato non misurano direttamente transiti nello Stretto o disponibilità reale. La gamba shipping può essere un proxy; forecast e allocazione restano sperimentali e non costituiscono consulenza.
Possibili applicazioni del pattern
Indici compositi di stress con qualità e stato operativo.
Il pattern è trasferibile a supply chain, energia, rischio paese o continuità operativa quando componenti, pesi, fallback e confidenza sono espliciti.
Componenti trasferibili
- adapter multi-provider e cache SQLite
- normalizzazione robusta e pesi disponibili
- state machine e alert di regime
- paper trading e report automatici
Domande di ricerca
- qualità dei proxy shipping
- stabilità OOS dei pesi
- Dynamic vs Static
- robustezza della recovery
Dossier tecnico del workflow
IMPLEMENTATODescrive componenti presenti nel repository.SPERIMENTALEIndica modelli o scelte ancora sottoposti a validazione.
AI, ML, RPA e ingegneria quantitativa.
Il workflow integra acquisizione automatica, feature engineering, modelli statistici, controllo del rischio, rendering e pubblicazione bilingue.
Architettura e automazione
- Moduli separati per data source, cache, qualità, feature, segnali, allocazione, backtest, paper trade e reporting.
- GitHub Actions, cron, artifact, email e AT Protocol; post IT/EN indipendenti con duplicate guard.
- SQLite per cache e simulazione persistente; CSV/HTML/PDF/XLSX per audit.
Feature e indice
- Supply Shock da energia e fertilizzanti; Financial Stress da volatilità, spread e oro.
- Shipping Stress da serie reali o volatilità Brent con contributo ridotto al 30%.
- Pesi adattati alla disponibilità, clipping 0–100 ed exponential smoothing.
ML, rischio e ricerca
- Ridge regression, walk-forward OOS, feature laggate e forecast trimestrale.
- ATR, volatility targeting, drawdown governor, stop loss, scenari e attribution.
- Ricerca di universo e confronto tra portafoglio dinamico e benchmark statico.
Stack
- pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, statsmodels e yfinance.
- requests, pandas-datareader, Beautiful Soup e lxml.
- Matplotlib, Pillow, Jinja2, ReportLab, openpyxl e PyYAML.
10 · Esecuzione
Cadenza automatica e output bilingui.
- Stato: attivo · sperimentale
- Frequenza: più run settimanali con controllo orario italiano
- Output: gauge, storico driver, report e paper-trade
11 · Dettaglio tecnico
Formula sintetica dell’indice
Ogni serie viene trasformata in uno z-score mobile: zₜ = (xₜ − media mobile) / deviazione standard mobile. I sotto-indici sono poi riscalati tra 0 e 100. L’indice finale è Hₜ = Σ(wᵢ · Sᵢ,ₜ) / Σwᵢ sui soli componenti disponibili, limitato a 0–100 e smussato con EWM span 10. Con shipping reale i pesi sono 0,42 supply, 0,28 shipping e 0,30 finanza; con proxy Brent diventano 0,46, 0,14 e 0,40, con confidenza shipping 0,30.
Principale failure mode
Confondere prezzi e proxy con disponibilità fisica o con un segnale di investimento.
Governance di pubblicazione
Watermark, tag #LIwf6, alt text, stato anti-duplicazione e due post principali indipendenti.
Vedi entrambe le immagini dell’ultimo output.
La pagina Pubblicazioni permette di passare dal gauge allo storico dei driver nello stesso post.