Rendere leggibile un sistema economico molto interconnesso senza nascondere revisioni dei dati, benchmark, piccoli campioni OOS o limiti della causalità.
3 · Cosa produce
Più viste complementari, non un unico numero.
Il Global Economy Pulse sintetizza ciclo e stress con statistiche robuste; il grafo espone i canali ipotizzati fra macro-variabili, settori, commodity, valute e strozzature. Forecast e scenari restano separati e auditabili.
4 · Come funziona
Dai dati disponibili al tempo t a un output governato.
1WDI/FRED/OECD e vintage
2Release lag + feature engineering
3Robust z-score + Global Pulse
5Regime GMM + grafo/scenari
6Bootstrap, conformal e audit
Il target viene reso disponibile solo dopo il suo release lag; i robust z-score usano storia precedente. La propagazione sul grafo applica segno, elasticità, forza, incertezza/damping e un cap ai pesi entranti per evitare amplificazioni esplosive.
5 · Dati utilizzati
| Fonte | Informazione | Uso nel calcolo | Controllo |
|---|---|---|---|
| World Bank WDI | target e indicatori annuali globali | lag di rilascio, lag/differenze/rolling e target point-in-time | quarantena e audit anti-leakage |
| FRED | commodity, mercato, stress e ciclo | medie, variazioni, volatilità e componenti del Pulse | retry/budget di rete e valori mancanti |
| OECD CLI | segnale anticipatore del ciclo | gap da 100 e momentum a tre mesi | disponibilità e qualità della serie |
| Grafo strutturale | nodi ed archi con segno, lag, elasticità e incertezza | feature propagate e scenari controfattuali prudenziali | versioning, provenance e ablation |
Point-in-time e robusto
Lag 0/1/2, differenze, medie mobili, missingness, release lag e z-score rolling basato su mediana/MAD della storia precedente.
Ensemble eterogeneo
Ridge, Elastic Net, Huber, PCA+Ridge, gradient boosting e random forest; mediana robusta e selezione prequentiale basata solo sui fold già osservati.
GMM causale a tre stati
Gaussian Mixture su Pulse e gruppi macro, rifittato solo con storia precedente; scenario engine separato dal forecast e grafo trattato come layer di ipotesi.
Benchmark prima della complessità
Backtest expanding con purge gap, naive benchmark, bootstrap skill, intervalli conformal, OOS R²/correlazione e diagnostiche di stabilità.
Dossier tecnico del workflow
Metodi, validazione e stack implementativo.
Runtime e pacchetti
Validazione
- Selezione prequentiale: ogni fold sceglie usando solo errori di fold precedenti.
- Bootstrap accoppiato contro benchmark e intervalli conformal 90%.
- Graph ablation e target-information audit per evidenziare leakage o valore incrementale.
Governance
- Preflight fail-fast, checkpoint contrattuali e review bundle.
- Separazione fra skill ex-post di ricerca e policy operativa.
- Il fresh live full run della versione corrente resta distinto dalla validazione di governance tramite replay.
RPA e persistenza
- GitHub Actions settimanale, ripristino/persistenza dello stato SQLite e riconciliazione dei forecast.
- Artifact, digest, report e gate prima della pubblicazione.
Limiti dichiarati
È un sistema sperimentale, non una proiezione ufficiale né un consiglio finanziario. I pesi del grafo sono ipotesi esperte finché non calibrati/stabilizzati empiricamente; dati macro revisionabili e break strutturali possono cambiare i risultati.
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